PREFACIO
El texto que se presenta al lector está formado por dos volúmenes. El siguiente volumen trata sobre algunas herramientas cuantitativas de toma de decisiones aplicable a problemas relacionados con finanzas y microeconomía propios de las empresas. El desarrollo teórico es básico, buscando hacer énfasis en las aplicaciones en el campo profesional mediante la exposición de ejemplos con sus interpretaciones. No hay demostraciones de teoremas, solo se mencionan algunos que son necesarios para la comprensión de las herramientas expuestas. Todos los ejemplos se resuelven utilizando la hoja de cálculo: Excel. Está dirijido a economistas y administradores o cualquier otro profesional interesado en el tema. Este texto es la segunda edicción del texto de Herramientas Cuantitavas en la Toma de Decisión Empresarial que dividí en dos volúmenes, motivado a que en esta edición se añaden nuevos capítulos y se reestructuran otros. En este primer volumen se presentan los siguientes capítulos: el primero es la introducción a los conceptos básicos de toma de decisiones, dando las primeras aplicaciones de cálculo de probabilidades en la selección de proyectos, además del proceso de jerarquía analítica útil para resolver problemas de cierta complejidad y cuya implementación es fácilmente manejable y, sobre el cual se hace un breve comentario sobre sus ventajas y limitaciones. En esta edición a diferencia de la primera, se presenta como dos capítulos apartes los métodos de optimzación matemática. En el capítulo dos se introduce al problema general de optimización y luego se trata la programación lineal, el problema primal y dual, relaciones entre ambos problemas, interpretación económica en el caso de producción conjunta, para su comprensión se desarrollan varios ejemplos; relación entre análisis marginal y programación lineal, explicación del uso de Solver para resolver problemas de programación lineal, aplicación en los modelos de selección de inversiones y racionamiento de capital con las correspondientes interpretaciones. El capítulo se centra en la interpretación económica y financiera que guía los aspectos esenciales de la programación lineal y además, se propone el uso de la programación estocástica en la selección de inversiones como una herramienta que se acerca mejor a la realidad. El tercero es de optimización no lineal, se da el
método de los multipicadores de Lagrange y las condiciones de Kuhn Tuker con la interpretación económica de ambos casos; programación cuadrática y su aplicación a la selección de carteras empleando el modelo de Markovitz, una modificación a este modelo propuesta por el autor de este volumen, que luce robusto frente a situaciones poco estables y, finalmente la de selección de inversiones ilustrando todos los casos con ejemplos, ampliando el contenido en cuanto a su aplicación en microeconomía. El cuarto se introduce a la teoría de juego que es una teoría metemática nacida en el campo de la economía, en él se incluye juegos no cooperativos o estratégicos de suma cero y diferente de cero, estrategias mixtas, el dilema del prisionero, juegos cooperativo, núcleo y conjuntos estables, soluciones, índices de poder, este es un tema que a pesar de sus limitaciones es de importancia en economía, política y administración de empresa en los últimos años. El quinto trata de decisión bajo riesgo con el enfoque bayesiano: árbol de decisión, teorema de bayes y aplicaciones en selección de inversiones, el riesgo, valor de la información. El enfoque bayesiano es de amplia aplicación en la gerencia moderna que permite resolver desde problemas de mercado hasta selección de inversiones. Estos dos últimos capúlos sufrieron muy pocas modificaciones con respecto a la primera edición. A diferencia de la primera edición se añade un anexo de teoría de juego: juegos estáticos con información incompleta y el uso de la teoría de información para afinar las probabilidades de los tipos que la naturaleza asigna a los jugadores vía la función de entropía, primeramente se presenta brevemente el juego de información incompleta y posteriormente, la teoría de la informaión para luego relacionar ambos enfoques. Los capítulos dos y tres, relacionados con programación matemática (lineal y no lineal) se usa la aplicación de Solver, para resolver los problemas que es una aplicación de Excel (previamente se explica su uso). Por tanto, su lectura solo requiere conocimientos básicos de: estadística, cálculo matricial, cálculo diferencial y el manejo de Excel que suele darse en las licenciaturas de administración y economía.
AGRADECIMIENTO.
En esta nueva edición quiero expresar mi agradecimiento a dos colegas que leyeron el documento original y me hicieron observaciones muy útiles para realizar este texto. Ellos son Oswaldo Delgado y Luis Luy. Igualmente qiero extender mi agradecimientos a mis alumnos de Toma de Decisiones del posgrado de Administración de la Universidad Central de Venezuela que en su momento me hicieron sugerencias diversas que he tomado en cuenta en esta nueva edición. Cualquier error que se encuentre en este texto, es por tanto de mi entera responsabilidad.
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