En el siguiente artículo se presenta la aplicación del criterio norma L1 en la obtención de los estimadores de los parámetros de los modelos autoregresivos de primero y segundo orden, empleados usualmente para pronosticar. En la primera parte del artículo se da una breve introducción a los modelos AR(1) y AR(2), en el segundo punto se muestra como se obtienen los estimadores empleando el criterio norma L1 dando sendos ejemplos y comparándolos con los estimadores obtenidos por mínimos cuadrados . En el tercer punto, se presenta un coeficiente que mide la bondad del ajuste basado en la mediana, en el punto siguiente se desarrolla un test no parametrito de bondad de ajuste en el caso de emplear el criterio norma L1 y finalmente se hace referencia a las cualidades y limitaciones de este criterio.
Consideremos una variable aleatoria centrada e indexada en el tiempo, cuyo comportamiento en depende del desarrollo pasado de la misma más una perturbación aleatoria la cual tiene una ley normal: , esto es:
En el caso que , para entonces el proceso es:
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